步骤
(1)从θ的一个点估计出发，构造与θ的一个函数，使得G的分布（在大样本场合，可以是G的渐近分布）是已知的，而且与θ无关。通常称这种函数为枢轴量。
(2)适当选取两个常数c与d，使对给定的α有这里的概率大于等于号是专门为离散分布而设置的，当的分布是连续分布时，应选c与d使上式中的等号成立，这样就能充足地使用置信水平。
(3)利用不等式运算，将不等式进行等价变形，使得最后能得到形如的不等式。若这一切可能，则就是θ的置信区间。因为这时有