在期货市场上，最基本的交易方式有两种类型，一是套期保值交易，二是套期图利交易。这两种交易方式都涉及到组合问题。从套期保值交易方式来看，交易者为了对现货市场保值，必须在现货市场与期货市场按均等相对原则同时进行相反的操作。为了达到保值的目的，现货市场交易的商品和在期货市场交易的商品合约在商品品质、交易数量、价格关系等方面实现最佳组合。在有关辞条中已经说明了这一原理。关于套期图利交易，其中有三种形式，即跨期套利，跨商品套利、跨市套利。跨期套利要求在同一期货市场上两个不同交割月份的期货商品在商品品质，合约数量方面要有最佳组合。跨商品套利要求交易者在同一期货市场上对于两种不同种类的商品期货在商品相关性、合数价值等方面实现最佳组合。跨市套利要求交易者在不同的期货市场对同一种商品期货在合约数量、价格关系等方面实现最佳组合。只有这样，才使套利交易过程中让相关期货有一定的价格波动联系，便于交易者分析和把握市场行情，灵活地操作交易过程，使风险和收益对称。否则，就会加大风险。因此，不论从事套期保值，还是从事套利交易，都应该坚持最佳组合原则，使相关商品期货实现最佳组合。