总体分布的正态性检验一般采取Jarque-Bera检验。正态分布的偏度（三阶矩）g1=0，峰度（四阶矩）g2=3，若样本来自正态总体，则他们分别在0，3附近。基于此构造一个包含x2(卡方)统计量：JB=n（g1^2+(g2-3)^2/4）/6（n为样本容量）
Jarque和Bera证明了在正态性假定下，JB渐进的服从自由度为2的x2分布，若JB超过了某显著性水平下的临界x2值，则拒绝正态分布零假设，反之，接受零假设。
Matlab实现：h=jbtest(female(2,:));%正态性检验
若h=0接受正态性假设