D-W检验

  仪器信息网 ·  2009-09-04 08:23  ·  10807 次点击
杜宾-瓦特森检验,计量经济,统计分析中常用的一种检验序列一阶自相关最常用的方法。
适用条件:
1随机项存在一阶序列相关
2解释变量与随机项不相关,即不存在异方差
3样本容量比较大
检验步骤
提出零假设和备选假设
H0:P=0随机误差项不存在一阶序列相关
H1:P≠0
构造D-W检验统计量
D=2(1-P)
P→0时D→2
P→1时D→0
P→-1时D→4
杜宾和瓦特森根据样本容量N和解释变量数目K,在给定显著性水平下,建立D-W检验统计量的下临界值Dl和上临界值Du,确定了具体的用于判断的范围。
0→Dl正序列相关
Dl→Du不确定
Du→2无序列相关
2→4-Dl无序列相关
4-Dl→4-Du不确定
4-Du→4负相关具体值在D-W表中查
局限性
只适合于一阶情形
不适用于同时存在异方差和序列相关模型
存在两个不能确定的区域
当解释变量中含有被解释变量的滞后项时,检验失效

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!