条件期望又称条件数学期望。
为了方便起见，我们讨论两个随机变量ξ与η的场合，假定它们具有密度函数p(x，y)，并以p（y∣x）记已知ξ=x的条件下，η的条件密度函数，以p1(x)记ξ的密度函数。
定义在ξ=x的条件下，η的条件数学期望定义为
E{η∣ξ=x}=∫yp（y∣x）dy